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又栽了!用24個賬戶操縱玉米淀粉期貨 結果虧超700萬!還被證監會開百萬罰單

2020年07月01日 09:07
作者:一木
來源: 期貨日報

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【又栽了!用24個賬戶操縱玉米淀粉期貨 結果虧超700萬!還被證監會開百萬罰單】2015年12月9日至2016年1月15日期間,一個“神秘”的賬戶組“盯上”了玉米淀粉1601合約。該賬戶組包括24個期貨賬戶,最高占用保證金5,118萬元,最高持有多倉16,270手(2015年12月22日),持多倉占市場多頭比例最高達到99.82%(2016年1月6日),買成交量占市場成交量比例最高達到100%,自買自賣量占市場成交量的比例最高達到56.16%(2015年12月31日)……一連串觸目驚心的數字背后,是有人在操縱市場。

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  2015年12月9日至2016年1月15日期間,一個“神秘”的賬戶組“盯上”了玉米淀粉1601合約。該賬戶組包括24個期貨賬戶,最高占用保證金5,118萬元,最高持有多倉16,270手(2015年12月22日),持多倉占市場多頭比例最高達到99.82%(2016年1月6日),買成交量占市場成交量比例最高達到100%,自買自賣量占市場成交量的比例最高達到56.16%(2015年12月31日)……一連串觸目驚心的數字背后,是有人在操縱市場。

  近日,證監會公布的一紙行政處罰決定書,揭開了鄒鑫鑫、劉哲操縱玉米淀粉1601合約的違法事實。證監會認為,鄒鑫鑫、劉哲存在集中資金優勢和持倉優勢連續交易,以及自買自賣交易的操縱行為。證監會決定對鄒鑫鑫處以70萬元罰款,對劉哲處以30萬元罰款。值得注意的是,鄒鑫鑫、劉哲在操縱期間虧損7,273,100元。

  證監會行政處罰決定書顯示,鄒鑫鑫時任上海棗礦投資控股有限公司及廣西北投升龍貿易有限公司總經理,劉哲于2015年10月受鄒鑫鑫邀請為其交易期貨培訓相關人員。

  鄒鑫鑫和劉哲操縱玉米淀粉1601合約虧損727.31萬元

  2015年12月9日至2016年1月15日期間,鄒鑫鑫和劉哲實際控制“上海棗礦投資控股有限公司”等23個期貨賬戶,同時實際控制深圳寶德貿易有限公司(以下簡稱深圳寶德)委托上期資本管理有限公司(以下簡稱上期資本)提供倉單服務,利用前述24個期貨賬戶(以下簡稱賬戶組)交易玉米淀粉1601合約。

  圖為玉米淀粉期貨1601合約日K線走勢

  鄒鑫鑫、劉哲利用賬戶組操縱玉米淀粉1601合約情況方面,鄒鑫鑫及劉哲共同組建工作室,通過實盤交易的方式培訓期貨操盤手,雙方約定:鄒鑫鑫負責開立期貨賬戶,提供資金及資金劃轉,指派下單人員;劉哲負責具體交易決策并指揮下單。以一年為期,期貨交易如有盈利,盈利的15%歸劉哲,85%歸鄒鑫鑫;若是虧損,則全部由鄒鑫鑫承擔。鄒鑫鑫審核同意劉哲的交易策略,知曉每日的交易結果。此外,鄒鑫鑫負責深圳寶德委托上期資本提供倉單服務業務下上期資本期貨賬戶交易玉米淀粉合約的具體決策。

  2015年12月9日賬戶組開始建倉買入,至2016年1月15日合約摘牌,共計27個交易日。

  證監會認為,鄒鑫鑫是操縱行為的組織者和決策者,劉哲是具體指揮者。經計算,賬戶組在上述期間虧損7,273,100元。

  集中資金優勢和持倉優勢連續交易

  證監會行政處罰決定書顯示,在上述27個交易日中,賬戶組有23個交易日占用保證金數額在1,000萬元以上,有17個交易日占用保證金數額在2,000萬元以上,有12個交易日占用保證金數額在3,000萬元以上,最高占用保證金5,118萬元。

  2015年12月14日開始,賬戶組持多倉連續19個交易日超過交易所的持倉限額,且連續14個交易日超倉比例高于100%。2015年12月14日至2016年1月14日,賬戶組持多倉占市場多頭比例(以下簡稱持倉占比)始終在40%以上,最高持有多倉16,270手(2015年12月22日),超倉11,770手;最高持倉占比達到99.82%(2016年1月6日)。2015年12月17日至12月30日,賬戶組買持倉規模始終超過廠庫最大倉單量,2015年12月10日至2016年1月12日,賬戶組買持倉規模始終超過廠庫賣持倉規模。

  自2015年12月14日超倉后至2016年1月15日共計24個交易日,賬戶組持續買賣玉米淀粉合約,累計買成交和賣成交分別是25,522手、31,893手,各占市場同期累計成交量的比例為26.35%、32.92%。其中,賬戶組買成交量占市場成交量比例(以下簡稱買成交占比)在20%以上的有11個交易日,買成交占比在30%以上的有6個交易日,最高達到100%。

  自買自賣交易

  證監會查明,在上述27個交易日內,賬戶組在9個交易日存在自買自賣行為:賬戶組自買自賣量占賬戶組買成交量比例在30%以上的有6個交易日,自買自賣量占賬戶組買成交量比例在60%以上的有4個交易日,其中2016年1月4日及2016年1月12日均達到100%,2015年12月31日達到99.93%;自買自賣量占市場成交量的比例(以下簡稱自買自賣占比)在10%以上的有5個交易日,自買自賣占比在25%以上的有3個交易日,最高達到56.16%(2015年12月31日)。

  此外,在交割月內,賬戶組利用持倉優勢,在2016年1月11至13日,逼使空方接受賬戶組的報價,按照賬戶組的價格平倉。

  玉米淀粉1601合約的結算價由2015年12月8日的2188元/噸最高漲至2015年12月18日的2299元/噸,玉米淀粉1601合約與1605合約間的價差由2015年12月8日的130元/噸,擴大到2015年12月31日的221元/噸。

  證監會認為,鄒鑫鑫、劉哲的上述行為違反了《期貨交易管理條例》(2013年7月18日第二次修訂)第三條、第四十條的規定,構成第七十一條第一款第(一)項所述的“單獨或者合謀,集中資金優勢、持倉優勢或者利用信息優勢聯合或者連續買賣合約,操縱期貨交易價格”以及第(三)項所述的“以自己為交易對象,自買自賣,影響期貨交易價格或者期貨交易量的”行為。

  根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度,依據《期貨交易管理條例》(2013年7月18日第二次修訂)第七十一條第一款的規定,證監會決定:對鄒鑫鑫處以70萬元罰款,對劉哲處以30萬元罰款。

(文章來源:期貨日報)

(責任編輯:DF318)

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